基于多重分形波動測度指標(biāo)的夏普比率及其應(yīng)用分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、夏普比率是人們在構(gòu)建資產(chǎn)組合或?qū)饦I(yè)績進(jìn)行評價時廣泛應(yīng)用的一個工具，但是由于夏普比率具有時變特征，因此人們在選擇投資組合或?qū)ζ溥M(jìn)行評定時會面臨很多不確定的因素。本文利用多重分形去趨勢波動分析法對中國股市近幾年的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析并用R程序進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，證實(shí)了夏普比率的時變特征是具有多重分形的特點(diǎn)的，而此特點(diǎn)是相關(guān)多重分形和分布多重分形共同引起的。在傳統(tǒng)的夏普比率中，是用資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差來度量風(fēng)險的，但是由于夏普比率具有多重分形的時變特

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