基于壓力測試的我國上市銀行流動性風(fēng)險管理研究.pdf_第1頁
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1、1IIIIIIIIIIIIIlllIII／IIIllLLIY3387297分類號一UDC密級公開舅囂聲夕擎碩士研究生學(xué)位論文基于壓力測試的我國上市銀行流動性風(fēng)險管理研究申請人：學(xué)號：培養(yǎng)單位：學(xué)科專業(yè)：研究方向：指導(dǎo)教師：完成日期：鉦飛匹2150095經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院金融學(xué)資本市場與證券投資焦方義教授2018年3月11日中文摘要中文摘要本文在相關(guān)理論研究基礎(chǔ)上，通過對我國上市銀行流動性及其風(fēng)險管理現(xiàn)狀研究得出，存貸結(jié)構(gòu)失衡、過分依賴同

2、業(yè)市場和表外理財業(yè)務(wù)的過度發(fā)展增加自身流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理的動力和技術(shù)上的欠缺以及外部監(jiān)管水平有限都將增加流動性風(fēng)險管理難度。本文以16家上市商業(yè)銀行為研究對象，以流動性比例為承壓指標(biāo)，分別構(gòu)建了大型商業(yè)銀行和中小型商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試模型，設(shè)計了三種壓力情景進(jìn)行壓力測試。測試結(jié)果表明我國上市商業(yè)銀行總體上流動性充裕，但是工商銀行等少數(shù)銀行在重度壓力情景下流動性比例低于25％監(jiān)管要求，可能會出現(xiàn)流動性危機(jī)。最后在前文研

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