基于壓力測(cè)試的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、保持資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性、盈利性是商業(yè)銀行管理的三原則。而其中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的能力可以稱(chēng)作是一種關(guān)系商業(yè)銀行生死存亡的重要能力。2008年爆發(fā)的次貸危機(jī)中接連倒閉的銀行提醒我們:流動(dòng)性短缺在金融資本市場(chǎng)正常的時(shí)候?qū)ι虡I(yè)銀行不會(huì)有很大影響,而一旦極端情況發(fā)生引起部分影響因素發(fā)生重大變化,就很可能使流動(dòng)性危機(jī)成為銀行倒閉的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理還不是很成熟,各銀行多根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)單分

2、析,而忽略了應(yīng)對(duì)特殊情況下的流動(dòng)性危機(jī)。為了中國(guó)金融的穩(wěn)定發(fā)展,更要加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的討論和研究,找出具有中國(guó)特色的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法,以適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì),為我國(guó)金融業(yè)的成長(zhǎng)省去后顧之憂(yōu)。
　　 本文在國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性的引入了壓力測(cè)試這一新興風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)作為研究的側(cè)重點(diǎn)。首先,從宏觀和微觀兩個(gè)角度全面分析了目前我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀,然后結(jié)合具體數(shù)據(jù)分析了超額準(zhǔn)備金率和存貸比兩個(gè)流動(dòng)

3、性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo),并總結(jié)了商業(yè)銀行流動(dòng)性的潛在風(fēng)險(xiǎn)情況。其次,在內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行分析,據(jù)此選取了十個(gè)具有代表性的影響因素。利用收集到的商業(yè)銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)度分析法,完成對(duì)影響因素的關(guān)聯(lián)度排序。在此基礎(chǔ)上,選取了五種重要變量分別對(duì)國(guó)有控股商業(yè)銀行、全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行、城市和農(nóng)村商業(yè)銀行三類(lèi)銀行進(jìn)行多元回歸分析,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。最后基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型對(duì)股份制商業(yè)銀行和城市與農(nóng)村商業(yè)銀