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1、2008年次貸危機(jī),由美國(guó)次級(jí)抵押債務(wù)市場(chǎng)的崩潰為導(dǎo)火索,引發(fā)寰球金融危機(jī)大爆發(fā)。金融機(jī)構(gòu)為了將資金損失降到最低,紛紛實(shí)行了最為嚴(yán)格的流動(dòng)性管理政策。在這個(gè)大背景下,流動(dòng)性管理成為研究的熱點(diǎn)。目前,無(wú)論是巴塞爾協(xié)議Ⅲ的銀行業(yè)的監(jiān)管體制還是商業(yè)銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理,流動(dòng)性都放在首位,其重要性不言而喻。商業(yè)銀行作為金融體系的重要支柱,這次次貸危機(jī)則對(duì)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。
本文主要借鑒Berger&Bouwman(2
2、007)提出的“流動(dòng)性創(chuàng)造理論”計(jì)算中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的情況。本文建立了LMI(Liquidity Mismatch Index)模型,設(shè)置流動(dòng)性權(quán)重加權(quán)處理,以衡量期限錯(cuò)配水平。通過(guò)2006年-2015年中國(guó)銀行業(yè)存款性金融機(jī)構(gòu)、2010年-2014年中資產(chǎn)規(guī)模大、中、小型銀行的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)實(shí)證對(duì)比發(fā)現(xiàn):(1)中國(guó)銀行業(yè)2007年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年流動(dòng)性錯(cuò)配水平高,期限錯(cuò)配程度加劇,存在
3、較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)承擔(dān)較大期限錯(cuò)配與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的是中小型銀行,且中小型銀行會(huì)通過(guò)同業(yè)存款將風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)給大銀行;(3)負(fù)債端流動(dòng)性是中國(guó)流動(dòng)性監(jiān)管的新視角。并就此分析了錯(cuò)配加劇、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高的原因,提出了相關(guān)建議。
最后,本文應(yīng)用流動(dòng)性創(chuàng)造的方法,算出中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造量。計(jì)算結(jié)果表明:一方面,商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模與商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)性創(chuàng)造量呈正相關(guān)關(guān)系;另一方面,為了降低中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)著重
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