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文檔簡介
1、1982年Engle開創(chuàng)性的提出了面向條件二階矩建模的波動模型,隨后在時間序列波動模型的發(fā)展中,ARCH類模型和SV類模型在理論和應用上均取得了長足的發(fā)展。這類模型能很好的描述金融時間序列高峰、厚尾和波動集群性等現(xiàn)象,但參數(shù)估計問題限制了多元的.ARCH類模型和多元的SV類模型的發(fā)展。 Copula理論的出現(xiàn)給上述問題的解決提供了一條出路。在多元波動時間序列的建模過程中,相關性分析一直是人們關注的一個焦點問題。雖然多元時間序列的
2、聯(lián)合分布函數(shù)蘊涵了變量之間的相關關系,但它是個多元函數(shù),研究起來較為復雜,而且,聯(lián)合分布函數(shù)也不能由邊緣分布函數(shù)唯一確定。而Copula函數(shù)正是這樣一種將聯(lián)合分布與它們各自的邊際分布連接在一起的函數(shù),因此又稱為連接函數(shù)。 本文正是著眼于Copula理論在相關性分析上的優(yōu)秀表現(xiàn)力,以一元波動時間序列為分量序列,引入Copula函數(shù),將傳統(tǒng)的多元分布假設如多元正態(tài)分布假設,多元t分布假設等替換為更靈活的多元Copula分布假設,面向
3、多元波動時間序列的聯(lián)合分布建模,系統(tǒng)探討了模型在相關程度及相關模式表達上的強勁優(yōu)勢及模型的參數(shù)估計及檢驗問題。提出了用加以不同權重的方法構造一種混合-Copula函數(shù),將不同Copula函數(shù)在相關模式表達上的優(yōu)勢整合起來,形成一種靈活的Copula函數(shù);并充分發(fā)揮Copula函數(shù)的優(yōu)勢,在構建多元波動時間序列模型時,將不同的邊緣分布函數(shù)通過Copula函數(shù)連接起來,形成一個有效地多元聯(lián)合分布。 這樣的多元波動時間序列Copula
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