結(jié)構(gòu)突變序列的單位根檢驗(yàn)理論及應(yīng)用研究.pdf

1、單位根檢驗(yàn)是時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)。盡管有關(guān)單位根檢驗(yàn)的理論自發(fā)展至今已有30余年，相關(guān)理論日趨豐富，但考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)方法仍有待補(bǔ)充和完善，尤其是針對(duì)有限樣本容量的實(shí)證應(yīng)用。對(duì)經(jīng)濟(jì)變量序列的單位根檢驗(yàn)有助于幫助人們理解這些變量的數(shù)據(jù)生成過(guò)程，對(duì)結(jié)構(gòu)突變的考察則可以反映經(jīng)濟(jì)變量序列的數(shù)據(jù)生成過(guò)程中是否存在足以影響數(shù)據(jù)長(zhǎng)期趨勢(shì)的“大事件”?，F(xiàn)有理論從各種角度提出了許多不同的檢驗(yàn)方法，但這些方法所基于的理論假設(shè)不盡相同(如原假設(shè)下是否存

2、在突變、突變點(diǎn)是否已知等等)，實(shí)證應(yīng)用中對(duì)同一序列采用不同的檢驗(yàn)程序或方法可能得出截然不同的結(jié)論;而目前為止還未見(jiàn)有一套較為完善、規(guī)范和有效的單位根檢驗(yàn)程序可供參考，這使得考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中帶有很大的隨意性。鑒于此，本文在對(duì)已有研究進(jìn)行分析、比較和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，旨在探尋一套客觀、科學(xué)、可行的單位根檢驗(yàn)程序以期為實(shí)證工作者提供有益的幫助。
　　論文對(duì)結(jié)構(gòu)突變的研究基于“附加異常值模型”(AO模型)和“新息異常值模型

3、”(IO模型)兩種分析框架，并考察了四種突變類(lèi)型，即無(wú)趨勢(shì)的水平突變、截距突變、斜率突變以及截距與斜率雙突變。論文涉及相關(guān)漸近分布的理論推導(dǎo)，同時(shí)更注重借助大量的蒙特卡羅模擬對(duì)有限樣本性質(zhì)的分析，論文總體框架包括六章內(nèi)容，具體可分為三部分:
　　第一部分包括前兩章的內(nèi)容。第一章主要對(duì)現(xiàn)有的考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)理論和部分相關(guān)實(shí)證研究進(jìn)行回顧與梳理，并對(duì)論文的寫(xiě)作背景、意義、研究目的、方法和主要的創(chuàng)新之處予以闡述;第二章重點(diǎn)綜闡述

4、了幾種常見(jiàn)的不含結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)方法，并將其作為后文研究的基礎(chǔ)。
　　第二部分內(nèi)容是從第三章到第五章的內(nèi)容，論文的重點(diǎn)與核心均在于此。論文第三章補(bǔ)充和完善了對(duì)“Perron現(xiàn)象”的分析，包括理論推導(dǎo)與有限樣本情形下的蒙特卡羅模擬;還考察了有限樣本情形下結(jié)構(gòu)突變對(duì)其他單位根檢驗(yàn)的影響，并進(jìn)行了比較分析。第四章內(nèi)容主要討論的是外生突變點(diǎn)的情形，首先分析了Perron檢驗(yàn)在實(shí)證應(yīng)用中應(yīng)注意的問(wèn)題，明確了構(gòu)造確定性趨勢(shì)(包括突變類(lèi)型)

5、確定程序的重要性和必要性;在此基礎(chǔ)上針對(duì)AO模型和IO模型分別提出了確定性趨勢(shì)(包括突變類(lèi)型)確定及單位根檢驗(yàn)的程序，并對(duì)該程序在有限樣本情形下的表現(xiàn)進(jìn)行了模擬分析。第五章則考慮了內(nèi)生突變點(diǎn)的情形，在分析了突變點(diǎn)誤設(shè)對(duì)單位根檢驗(yàn)的影響的基礎(chǔ)上，對(duì)幾種常用的內(nèi)生突變點(diǎn)單位根檢驗(yàn)方法進(jìn)行了概述;進(jìn)一步考察并比較了幾種突變點(diǎn)估計(jì)方法的優(yōu)劣，提出了依據(jù)可行的廣義最小二乘(FGLS)回歸估計(jì)的殘差平方和最小值確定突變點(diǎn)的方法，并推薦在實(shí)證中應(yīng)用。