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1、南京航空航天大學(xué)碩士學(xué)位論文隨機(jī)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率姓名：楊善兵申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：計算數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：耿顯民20060301隨機(jī)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率iiAbstractInthepresentactuarialsciencemathematicsresearchrisktheyisahottopic.AtfirstpeoplemakeuseofstochasticprocessestostudycompoundP
2、oissonriskmodelsdiscusstheruinprobabilitydeficitatruinsurplusimmediatelybeferuinthetimeofruinthejointdistributionofotheractuarialdiagnostics.Asthescaleofthebusinessexpincessantlyenvironmentofbusinesschangespeoplebegintog
3、eneralizetheclassicalriskmodels.ThisthesisdiscussesgeneralizedcompoundPoissonriskmodels.Inchapter1webrieflyreviewtherisktheyitsdevelopmentmyinnovations.Inchapter2wediscussalsodiscussacompoundPoissonsurplusprocessisinvest
4、edinastochasticreturnwhichisassumedtobeaBrownianmotionwithromvariable.Wederive(expecteddiscounted)penaltyfunctionassociatedwiththetimeofruinofintegralequationapplyingpenaltyfunctionwecanobtaintheotherquantities.Inchapter
5、3thismodelallowsfstochasticrateofreturnoninvestmentsaswellasstochasticlevelofinflation.Weconstructthemartingaletoobtaintheprobabilityofeventualsurvival.Inchapter4errinaknownresultaboutfmulaofruinprobabilityiscrected.Inch
6、apter5webrieflyreviewedthewholepaperputfwardthefurthertasks.Keywds:ThecompoundPoissonriskmodelRuinprobabilityLevyprocessBrownianmotionMartingaleStochasticreturnoninvestmentIntegralequationexpecteddiscountedpenaltyfunctio
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