帶干擾的風險模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、經(jīng)典的破產(chǎn)理論假設保險公司的盈余過程是獨立平穩(wěn)的增量過程。但是，隨著保險公司業(yè)務種類的日益增多和復雜，經(jīng)典的破產(chǎn)模型已不能夠很好的描述現(xiàn)實過程。而破產(chǎn)概率的估計對于保險公司的穩(wěn)定經(jīng)營有著重要的作用，因此建立更符合實際的破產(chǎn)模型很有必要。 近年來有大量的文獻對破產(chǎn)模型進行了推廣。本文分別在Zhang(2005)和高珊(2005)的基礎上，對破產(chǎn)概率進行了研究。 第一章，介紹了破產(chǎn)論的研究背景、方法、主要研究成果及本文的主要

2、內(nèi)容。 第二章，在Zhang(2005)理賠過程為線性結(jié)構(gòu)的連續(xù)時間風險模型的基礎上，對破產(chǎn)概率模型作了進一步的推廣，引入隨機過程作為保險收入的描述，同時還考慮了隨機擾動因素。采用經(jīng)典的處理破產(chǎn)概率的Gerber鞅方法，運用Doob的停時定理給出了破產(chǎn)概率的滿足的一般式和Lundberg不等式，且通過具體例子分析了破產(chǎn)概率與初始資本、保費額、理賠額之間的關系。 第三章，在高珊(2005)保單到達過程和理賠過程均為Cox過