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文檔簡介
1、在經(jīng)典的風險模型中，往往假定保險公司中不同時期的保費收入和理賠額分別為兩列獨立同分布的隨機變量，而且是相互獨立的.但是由于保險業(yè)務的復雜性，在某些情況下，這些假定并不一定是合適的.近年來，相關的風險模型越來越受到重視. 本文考慮了具有多險種的保險公司破產(chǎn)風險模型，并假定保費收入與索賠之間、各個險種之間存在相關性.我們假設保費收入和索賠所組成的隨機向量服從p階自回歸(MAR(p))模型.考慮到險種的個數(shù)，我們主要研究了保險公司只有
2、一個險種和有多個險種兩種情況，并假定利率為常數(shù).如果有多個險種，還考慮了每個險種的破產(chǎn)情況，并給出了公司幾種不同定義的破產(chǎn)概率.我們用鞅不等式的方法給出了破產(chǎn)概率的指數(shù)上界. 為了更好的說明我們所得到的上界和破產(chǎn)概率以及模型中的參數(shù)和破產(chǎn)概率之間的關系，在論文的最后一部分做了數(shù)值模擬，并把幾種情況下的破產(chǎn)概率對比研究. 本文可以看作ZhangandYuen(2004)的一個推廣.本文與前者不同之處在于本文考慮了保費和理賠
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