二元Copula的構(gòu)造、估計及其應(yīng)用研究.pdf

1、本文主要研究二元copula的構(gòu)造、估計及其應(yīng)用等問題.應(yīng)用加權(quán)幾何平均構(gòu)造copula;應(yīng)用內(nèi)點罰函數(shù)方法估計幾何copula參數(shù);將幾何copula、條件copula和時變copula應(yīng)用于匯率、不同性別期望壽命以及能源市場等數(shù)據(jù).所討論的copula主要包括靜態(tài)copula、條件copula和時變copula.
　　第二章給出預(yù)備知識，介紹copula的嚴格定義及相應(yīng)的理論性質(zhì)，研究copula的隨機數(shù)生成以及相應(yīng)的指標刻畫

2、等.
　　第三章研究不同copula的加權(quán)幾何平均問題，證明某些特殊類型copula的加權(quán)幾何平均依然為copula，進一步擴充copula的種類，研究這類copula的一些理論性質(zhì).首先介紹copula的定義同時給出二階增長性的刻畫，然后研究CA copula與GB copula以及GB copula與Newcopula的加權(quán)幾何平均，同時研究阿基米德copula的加權(quán)幾何平均，最后研究加權(quán)幾何平均copula的完備性以及象限相

3、依和尾部相依等性質(zhì).
　　第四章針對幾何copula參數(shù)的特點，提出內(nèi)點罰函數(shù)方法估計幾何copula的參數(shù)，給出一些模擬研究以評價所提方法的有效性，最后將幾何copula應(yīng)用于保險數(shù)據(jù)以及匯率數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)幾何copula的表現(xiàn)優(yōu)于非幾何copula.
　　第五章研究多元多參數(shù)條件copula的非參數(shù)估計等問題，采用局部線性光滑技術(shù)和Newton-Raphson迭代算法對糾偏函數(shù)進行估計，再通過選取合適的連接函數(shù)估

4、計copula參數(shù).在模擬部分，設(shè)置了三種不同類型的糾偏函數(shù)（線性和非線性），應(yīng)用所提出的估計方法對相應(yīng)的參數(shù)進行估計，計算參數(shù)估計的集成偏差平方和以及集成均方誤差用以評價估計方法的優(yōu)劣.在實證分析部分，將條件copula應(yīng)用于研究GDP對男性和女性的期望壽命之間相依性產(chǎn)生的影響，有助于人們更加準確地掌握GDP水平對男性和女性的期望壽命之間的條件非線性相依.
　　第六章研究時變幾何copula的動態(tài)設(shè)定，討論演化方程的參數(shù)估計與標