帶利息率且相依情形下的破產(chǎn)概率.pdf

1、風險理論研究的核心問題是破產(chǎn)概率，熱點問題就有對保險公司的破產(chǎn)概率的估計，以及對有限時間破產(chǎn)概率的考慮.經(jīng)典模型都是假定不存在利息率的影響，但是實際經(jīng)濟環(huán)境下利息率是保險公司必須考慮的一個重要因素，本文分別討論了常利率環(huán)境下，索賠額的分布屬于重尾分布的情況下，有限時間的破產(chǎn)概率問題以及破產(chǎn)概率的尾漸近問題， 第一章、介紹了風險理論、保險及保險精算的基本背景. 第二章、介紹了重尾分布的概念、幾類重要的分布族及這幾類分布族之

2、間的關(guān)系，重點介紹了所要研究的帶利息力的風險模型的表達式為 第三章，研究了索賠額負相關(guān)時帶利息力Poisson風險模型的破產(chǎn)概率，得到了索賠額負相關(guān)并且服從相同的分布F∈L∩D時，有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的一致漸近表達式為 第四章、考慮了在索賠額分布F∈L∩D族的場合下，且滿足我們給定的一個假設(shè)條件的的情況下的有限時間破產(chǎn)概率的漸近問題，得到了有限時間破產(chǎn)概率的漸進表達式為推廣了以往帶利息力更新風險模型的有限時間破產(chǎn)概率問題的