負相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風險模型在隨機時間上的破產(chǎn)概率.pdf

1、隨著風險理論的迅速發(fā)展，人們對保險公司破產(chǎn)概率的研究更加深入和廣泛．如今，風險理論中的熱點問題之一就是如何給出保險公司的破產(chǎn)概率的漸近估計．人們應用數(shù)學方法研究在一定的初始資金條件下，通過建立某種特殊的風險模型，研究出保險公司面臨破產(chǎn)的概率，給保險公司提供了一些關于經(jīng)營方面的參考價值，從而有效規(guī)避和預防風險．
　　 本文研究了負相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風險模型在隨機區(qū)間上的破產(chǎn)問題，基于保險公司保險種類模型的多樣性，本文建立了

2、這樣一種風險模型．保險公司的收入來自于公司的初始資金和保費的收取，使之更適合現(xiàn)實，運用全期望公司和夾逼定理得到了該模型在隨機時間上的破產(chǎn)概率的漸進表達式．最后，在計算處理結果時，假設隨機時間服從指數(shù)分布，分析隨機時間與有限時間的關系，將破產(chǎn)概率的一般結果化為一個特殊的情形．
　　 本文還對負相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風險模型做了推廣，研究在一個標準的復合泊松模型中索賠額分布的情形．其中保險公司的收入來源任然是保險公司的初始準備金