商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型分析.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)一直以來都沒有受到商業(yè)銀行的足夠重視，但是隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化和金融全球化的發(fā)展，操作風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)頻率上升，且往往帶來巨額損失。在我國向WTO承諾的全面對(duì)外開放人民幣業(yè)務(wù)之后，能否有效解決我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)問題，已經(jīng)關(guān)系到我國商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。操作風(fēng)險(xiǎn)度量對(duì)于滿足監(jiān)管需要和銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理需要都具有重要的意義，研究操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型非常重要。 本文對(duì)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量問題進(jìn)行了較為全面的研究，共分五部分。首先介紹

2、了本文的選題背景和意義，對(duì)國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜述，并闡明本文的研究方法和思路，指明文章的創(chuàng)新之處；其次說明了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及其分析，并且闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別和聯(lián)系。然后對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法，特別是自上而下法進(jìn)行了基本闡述，從理論上分析了各種方法的異同點(diǎn)以及對(duì)我國商業(yè)銀行的適用性。緊接著著眼于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型中的三個(gè)方法：基本指標(biāo)模型、支出模型和收入模型，運(yùn)用上海浦東發(fā)展銀

3、行、深圳發(fā)展銀行和中國民生銀行2002年第一季度至2007年第四季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，并且對(duì)三種模型的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行了比較。從實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，三家銀行通過三種不同商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型計(jì)算而得的操作風(fēng)險(xiǎn)資本有比較大的區(qū)別。由于三家銀行的報(bào)表中都沒有披露銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本的比例，所以本文采用國際發(fā)達(dá)銀行通常采用的15％的操作風(fēng)險(xiǎn)資本比例作為三種模型的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。其中通過收入模型得出的操作風(fēng)險(xiǎn)資本最接近于國際發(fā)達(dá)銀行自提的操作風(fēng)險(xiǎn)資本，而基

4、本指標(biāo)模型和支出模型得出的結(jié)果與15％的操作風(fēng)險(xiǎn)資本差距較大。因此，我們認(rèn)為在這三種模型中，收入模型可以最好的描述三家銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。在銀行自己計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的時(shí)候，收入模型可以最好的計(jì)算出與國際發(fā)達(dá)銀行同樣穩(wěn)健的操作風(fēng)險(xiǎn)資本。然后為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的策略選擇，在這一部分中首先說明了全球范圍內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程，然后針對(duì)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特征，在借鑒國際操作風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)中國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理給出

5、了幾點(diǎn)建議。最后為結(jié)束語。本文的創(chuàng)新之處在于，針對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法對(duì)三家銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，本文在選取銀行樣本上更加突出了銀行的背景和銀行的代表性，在搜集外部數(shù)據(jù)上更加關(guān)注數(shù)據(jù)的連續(xù)性、數(shù)量和準(zhǔn)確性，而在選取影響模型凈利潤的指標(biāo)上，比較選取了最有代表性的指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行了詳盡的分析，并對(duì)三種銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型的優(yōu)缺點(diǎn)和適用性進(jìn)行了詳細(xì)的分析，同時(shí)對(duì)于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理給予了一個(gè)清晰的可操作的建議方案，這些都較前