商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量與防范研究.pdf

1、近年來由于操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件頻繁發(fā)生,逐漸讓人們認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性,操作風(fēng)險(xiǎn)已成為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之后,金融機(jī)構(gòu)面臨的又一重要風(fēng)險(xiǎn). 巴塞爾委員會(huì)在2004年6月發(fā)布的《新巴塞爾資本協(xié)議》中正式將操作風(fēng)險(xiǎn)納入到風(fēng)險(xiǎn)管理的框架內(nèi),提升了對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究發(fā)展比較早,至今已有較為成熟的管理理論和技術(shù).而操作風(fēng)險(xiǎn)管理還未引起足夠的重視,還處于初級(jí)階段,其定性評(píng)估和定量度量

2、方法還處于探索階段,而這也正是本文的研究核心所在. 本文主要是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀的不足展開的,首先對(duì)現(xiàn)存操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了詳細(xì)的剖析,特別詳細(xì)評(píng)析了新巴塞爾協(xié)議推薦的定性和定量度量方法,然后,在上述分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用流程分析識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、類型(以零售銀行部門為例)和特征,以27家各國(guó)銀行參與的2004年操作風(fēng)險(xiǎn)損失收集數(shù)據(jù)(LDCE)為基礎(chǔ)運(yùn)用修正的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法識(shí)別可控和不可控操作風(fēng)險(xiǎn),并總結(jié)分

3、析可控操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生因素.同時(shí)利用拓展的POT模型、期望損失值和半?yún)?shù)回歸建立了考慮現(xiàn)實(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)損失趨勢(shì)和損失數(shù)據(jù)非平穩(wěn)性(由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的不充分、經(jīng)濟(jì)周期、監(jiān)管、時(shí)間等因素的影響)的不可控操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)度量模型,并利用收集到的中國(guó)內(nèi)地銀行1999-2005年內(nèi)部欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證了該模型,結(jié)果表明該模型很好的描繪了操作風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)特征.最后,提出一系列針對(duì)可控操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素的控制措施和供銀行采用的針對(duì)不可控操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋