保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)策略研究.pdf

1、最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)已成為近年來(lái)金融學(xué)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，它的理論不僅豐富和發(fā)展了現(xiàn)代金融理論，而且也溝通了數(shù)學(xué)與金融，保險(xiǎn)學(xué)之間的聯(lián)系，對(duì)數(shù)學(xué)的發(fā)展起了推動(dòng)作用。論文重點(diǎn)是在微觀層面上對(duì)再保險(xiǎn)和投資最優(yōu)化模型進(jìn)行細(xì)微分析，對(duì)在再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的分入分出，資金的收益、風(fēng)險(xiǎn)的交換和轉(zhuǎn)移的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的分保安排和投資收益等問(wèn)題，我們主要研究了如何獲得更大的效用、實(shí)現(xiàn)更高的利潤(rùn)以及承擔(dān)更低的風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。論文內(nèi)容安排如下：
　　首先，論文介紹了課

2、題研究背景，以及利息理論，風(fēng)險(xiǎn)決策理論，保費(fèi)計(jì)算原理和常見(jiàn)分保方式等基礎(chǔ)知識(shí)。
　　其次，論文討論了一種在新型的風(fēng)險(xiǎn)下的最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)策略，在考慮保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人共同利益的情況下尋找最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)策略。由于固定利率會(huì)給保險(xiǎn)實(shí)務(wù)帶來(lái)較大偏差，論文在隨機(jī)利率條件下討論了保險(xiǎn)公司最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)策略，并且和固定利率條件下的策略做了對(duì)比，以揭示兩者的偏差。更進(jìn)一步論文又將紅利添加到模型當(dāng)中研究最優(yōu)投資策略。
　　最后，論文討論了