期權(quán)定價(jià)理論在上證50etf期權(quán)套利投資策略中的應(yīng)用

1、} I I I I I I I l i ! ! l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !t ( 3 2 5 9 2 5 4學(xué)枝代碼：J 1 1 3 7 r ’上磣腳范大爹碩士專業(yè)學(xué)位論文期權(quán)定價(jià)理論在上證5 0 E T F 期權(quán)套利投資策略中的應(yīng)用學(xué)I 亮： 齏星瞳專業(yè)學(xué)位類別：壘塾亟± ．專業(yè)領(lǐng)域： 壘融( 遮查運(yùn)萱鯊型!論文類型：

2、 直塞建翊：研究生姓名： 應(yīng){ 墅! ＆指導(dǎo)教師： 黃韭t 奎完成日期： 2 Q ! ! ．4摘要 卜海師范大學(xué)學(xué)位論文率( 復(fù)合年化收益率9 ．7 1 ％) ，均實(shí)現(xiàn)了正收益，證明了利用本文們的定價(jià)以及相應(yīng)的策略，可以在市場中實(shí)現(xiàn)盈利。在策略的制定中，本文發(fā)現(xiàn)，在正向轉(zhuǎn)換套利中，更多的投資機(jī)會(huì)是出現(xiàn)在換月之初的；另一方面，箱體套利和滾動(dòng)套利雖然交易機(jī)會(huì)更多，但是換月時(shí)的機(jī)會(huì)較多。根據(jù)本文的結(jié)果，我們認(rèn)為隨著使用期權(quán)定價(jià)理論米進(jìn)行套利的