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文檔簡介
1、臺灣證券市場自1962年成立迄今,已有四十年余的歷史,臺灣股票市場可分為集中市場及店頭市場,而不論在集中市場或店頭市場,影響股票市場的因素很多,大致可分為非系統(tǒng)性因素及系統(tǒng)性因素。非系統(tǒng)性因素是指某一公司獨有而隨機變動的因素,系統(tǒng)性因素則是指政治、總體經(jīng)濟、社會、環(huán)保、文化等因素,其中法人買賣超屬非系統(tǒng)因素,由于法人機構(gòu)投資往往成為市場關(guān)注的焦點,加上擁有客觀之數(shù)據(jù)可供分析。因此成為本研究的研究重點與主要變量。尤其是在美國專業(yè)投資機構(gòu)雷
2、曼兄弟倒閉,引發(fā)全球金融危機之后,法人機構(gòu)投資行為是否有所改變,是值得研究的議題。
本文以多元回歸模式,利用SPSS統(tǒng)計軟件作為分析工具,探討在雷曼兄弟倒閉引發(fā)全球金融危機之前后,臺灣三大法人買賣超與臺灣加權(quán)股價指數(shù)之相關(guān)性,除以融資融券余額做為控制變量外,并考慮遞延一日及一周之效果,藉由實證研究與分析,得到下列結(jié)論。
一、在金融風(fēng)暴前,三大法人買賣超只有當日對臺灣股價指數(shù)的連動,是具有正向連動性。至于遞延一日及一周
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