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1、V aR 方法及其在我 國(guó)保險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 中的應(yīng) 用物 R M eth o d a n d lt, s P r a eti e e Va lu e in 幾 sk M a n a g em en t o f C h in e seIn su r a n eeIn v e stm en t2 0 0 7, l 1. 二學(xué)位 申請(qǐng) 人 :年 級(jí) :學(xué) 科 專 業(yè) :研 究 方 向 :指 導(dǎo) 教 師 :定 稿 時(shí) 間 : 2 0 0 9Va
2、R 方 法及 其在我 國(guó)保 險(xiǎn)投 資風(fēng) 險(xiǎn) 管理 中的應(yīng)用文 的邏輯起 點(diǎn) ,綜述 了 國(guó) 內(nèi)外 主要風(fēng) 險(xiǎn)管理工 具并將 著 眼點(diǎn)落在 VaR 方法 這一金融界用于度量市場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn)的主流工具上 。詳細(xì)介紹 了 VaR 方法 的定義 以其影 響 因素 、計(jì)算 原理 , 以及 VaR 方法 的具體應(yīng) 用領(lǐng)域 及 其延伸 。第三章 : 從沮 方 法 應(yīng) 用于我 國(guó)保 險(xiǎn)投 資風(fēng) 險(xiǎn)控 制 的理論基礎(chǔ) 。本 部分 作為全 文 的理 論基 礎(chǔ)
3、,首 先 分 析 我 國(guó)保 險(xiǎn)投 資 的現(xiàn) 狀 和 存 在 的 問題 并 進(jìn) 一 步 討論 從沮 方法在 我 國(guó)保 險(xiǎn)投 資風(fēng) 險(xiǎn)控 制 的具 體應(yīng) 用 。包 括 : 用 于 保 險(xiǎn) 公 司 的資產(chǎn) 、負(fù)債 管 理 ; 作 為 保 險(xiǎn) 公 司 的信 息披 露工 具 ; 作 為保 險(xiǎn)公司投 資績(jī) 效 評(píng) 估工 具三 方 面 的具體 內(nèi)容 。第 四章 : VaR 方法 應(yīng) 用 于我 國(guó)保 險(xiǎn)投 資風(fēng) 險(xiǎn)控 制 的 實(shí)證研 究 。本 部 分運(yùn)
4、用 實(shí)證研 究 的方法對(duì) 模 型 進(jìn) 行 了具體 的推 導(dǎo) ,將 該模 型 應(yīng)用于平 安保 險(xiǎn) 公司和 太平 洋保 險(xiǎn)公司 的投 資 實(shí)例 中 ,從而 對(duì)兩 大上 市保 險(xiǎn) 公司 的保 險(xiǎn) 資金 投 資J 清況 進(jìn) 行 分 析 。第 五章 : 研 究 結(jié) 論 及 政 策 建議一 基 于 以上 模 型 結(jié) 果 的分 析 。 根 據(jù) 前 四個(gè) 部分 從 理 論 到 實(shí)證 的鋪 墊 , 結(jié)合 實(shí)證 結(jié) 果分 析 我 國(guó)保 險(xiǎn) 資 金投 資現(xiàn)
5、狀 中的 問題并探 討 改進(jìn) 方法 ,力求 實(shí)現(xiàn)理 論與 實(shí)踐 的全 面結(jié)合 。本文 的主要?jiǎng)?chuàng)新與 不足 :(一 ) 本 文 的主 要 創(chuàng) 新作 為一種 主流 的風(fēng) 險(xiǎn) 管理 工 具 ,V hR 方 法 已經(jīng) 廣 泛 應(yīng)用 于商業(yè) 銀行 市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn) 管理 ,且 己形 成 相 對(duì) 較 為完 善 的方 法 與 步驟 ,本 文 旨在將 這 一 主流 風(fēng) 險(xiǎn)管 理 工 具 引入保 險(xiǎn)投 資風(fēng) 險(xiǎn)管理 體 系進(jìn) 行 分 析 。 , 、 乞 R 方
6、 法 從各 種 角度 綜 合 評(píng)價(jià) 保 險(xiǎn)投 資所 面 臨 的市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) ,不 但提 供 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 信 息 ,更 可 以便 利 保 險(xiǎn) 企業(yè) 規(guī)劃 資源 分配 ,衡量 操 作 績(jī)效 。然而 , 由于 中 國(guó)保 險(xiǎn)投 資起 步 比較 晚 且投資結(jié)構(gòu) 不完善 ,在 國(guó) 內(nèi), 目前真 正將 、 乞 R 方法運(yùn) 用 于保 險(xiǎn)投 資業(yè) 務(wù) 的研 究和實(shí) 際操 作十分 匾乏 。在 這 樣 的背景下 ,本 文將 、 乞 R 方法 引入保 險(xiǎn)
7、投 資 的領(lǐng) 域進(jìn) 行研 究 ,提 供 一 種 模 型 化 和 定量 化 的風(fēng) 險(xiǎn)管 理 方法 ,具有 一 定 的創(chuàng) 新 性 。(二 ) 本 文 的主 要 不 足國(guó) 內(nèi) 目前 將 從沮 方 法 與 保 險(xiǎn)投 資業(yè) 務(wù) 相 結(jié) 合 的理 論 研 究較 少 , · 而 筆 者 在寫 作 過程 中所 能參 考 的 中文 文 獻(xiàn) 十 分有 限 ,模 型 的相 關(guān) 計(jì) 算方 法 也 主要 參 考相 關(guān) 外 文 書籍 ,使 得 模 型 的
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