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文檔簡介
1、VAR(ValueatRisk)作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，在資產(chǎn)管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)控制以及績效評(píng)估等方面已得到廣泛應(yīng)用。首先本文對(duì)VAR的基本含義、度量方法以及其在投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析中的運(yùn)用進(jìn)行了詳細(xì)介紹。然后本文結(jié)合我國券商投資風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，對(duì)VAR的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行了初步探討。最后，本文應(yīng)用實(shí)例對(duì)投資組合進(jìn)行VAR度量，生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并在此基礎(chǔ)上與VAR限額一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本文還通過資金管理者績效評(píng)估的例子說明風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效評(píng)估方
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