證券公司操作風險管理體系建設(shè)探討.pdf

1、天津大學碩士學位論文證券公司操作風險管理體系建設(shè)探討ResearchontheOperationalRiskManagementSystemofSecuritiesCompanies學科專業(yè)：王直笪堡研究生：呈釜梅天津大學管理與經(jīng)濟學部2010年5月Ip巴塞爾新資本協(xié)議提出了對操作風險提出計提監(jiān)管資本，并將操作風險與市場風險、信用風險一并納入全面風險管理框架。自90年代末起，國內(nèi)證券公司相繼發(fā)生重大操作風險損失事件，很多證券公司被關(guān)閉或

2、接管。證券業(yè)內(nèi)與監(jiān)管當局也開始高度重視操作風險，將操作風險與市場風險、信用風險并列作為內(nèi)部控制的重點。操作風險的管理水平是體現(xiàn)證券公司競爭力的重要指標。本文針對我國證券公司在經(jīng)營中存在的操作風險，基于新巴塞爾協(xié)議、監(jiān)管部門的凈資本監(jiān)管等理論，借鑒商業(yè)銀行實施操作風險管理的實踐經(jīng)驗，結(jié)合證券行業(yè)自身的特點，在分析操作風險概念的基礎(chǔ)上，通過建立一套適應(yīng)證券公司的管理體系模型與數(shù)據(jù)分析，并通過對操作風險管理工具的分析，建立風險識別、風險評估計

3、量i風險控制緩釋與風險報告的一系列風險管理流程。特別是引入計算機管理信息系統(tǒng)的解決模式，有效實現(xiàn)了證券公司操作風險管理目標；并通過列舉某證券公司操作風險的“集中監(jiān)控、雙層核查、三級聯(lián)動”的管理體系，來探討建立操作風險體系的可用性。本文從討論證券公司目前面臨的風險現(xiàn)狀，以及對實際操作風險案例的分析，以及分析目前證券公司實施操作風險管理中存在的問題，說明了證券公司建立操作風險管理體系的必要性。然后從證券公司建立操作風險管理體系的目標出發(fā)，建

4、立了完整的操作風險管理框架，詳細分析并應(yīng)用了操作風險管理的損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風險指標、風險與控制的自我評估等三大工具。并對證券公司操作風險管理人員和利益人員的角色轉(zhuǎn)變過程建立了相應(yīng)的模型，討論了操作風險利益相關(guān)人員角色轉(zhuǎn)變后的職責。在操作風險實施流程上，通過分析基于流程識別的基本風險識別方法、風險熱圖定性評估法、標準計量與高級計量的定量評估法以及風險控制與緩釋機制、風險報告四個步驟來分析。根據(jù)前文的研究成果，參考已有風險管理信息的操作風