空間計量模型的穩(wěn)健檢驗.pdf

1、二十世紀八十年代以來，空間計量經(jīng)濟學理論得到快速發(fā)展，空間計量模型也被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟學的各個領(lǐng)域。廣義的空間計量模型通常包含兩種不同性質(zhì)的空間相關(guān)性:其一是隨機誤差項之間的空間相關(guān)性;其二則是由于因變量之間的溢出效應(yīng)而導致的空間自相關(guān)性。確定空間相關(guān)性的來源對于空間計量模型的建模具有重要意義，因此，空間相關(guān)性檢驗成為空間計量經(jīng)濟學的一個重要研究領(lǐng)域。
　　現(xiàn)有的空間相關(guān)性檢驗文獻通?；跀_動項服從正態(tài)分布的假設(shè)。在檢驗某一種空間相

2、關(guān)性時，又通常假設(shè)不存在另一種空間相關(guān)性。然而，在大量的真實經(jīng)濟模型中，不僅擾動項通常不符合正態(tài)分布的假定，而且不同的空間相關(guān)性經(jīng)常同時存在。此時，如果仍然采用傳統(tǒng)的空間相關(guān)性檢驗方法，極有可能得到錯誤的結(jié)論。
　　概括起來，本文主要貢獻體現(xiàn)在如下幾個方面:
　　第一，推導了參數(shù)局部誤設(shè)情況下空間滯后模型和空間誤差模型的穩(wěn)健檢驗統(tǒng)計量，指出該類檢驗比Anselin et al.(1996)檢驗有更廣的適用范圍并討論了其有限樣

3、本性質(zhì)。
　　第二，推導了參數(shù)局部誤設(shè)及擾動項分布誤設(shè)同時存在情況下空間聯(lián)合模型的穩(wěn)健檢驗統(tǒng)計量，將其和傳統(tǒng)空間計量模型進行了比較并證明Burridge(1980)和Anselin et al.(1996)的檢驗在特定情況下對分布誤設(shè)自然穩(wěn)健。
　　第三，構(gòu)建了極大似然框架下的C(α)檢驗統(tǒng)計量，并以Lee and Yu(2010)的方法為基礎(chǔ)，將C(α)檢驗擴展到GMM框架，構(gòu)建了空間滯后模型中對分布誤設(shè)穩(wěn)健的C(α)檢驗