2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、利率風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中占據(jù)著重要的地位,我國商業(yè)銀行也不例外。隨著我國利率市場化的不斷深入,利率波動性越來越大,對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理也就顯得越來越重要。商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、控制是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它涉及的范圍很廣,包含的內(nèi)容也極多。本文針對其中的關(guān)鍵一環(huán)利率風(fēng)險(xiǎn)度量做出較為系統(tǒng)的研究。
   首先,本文介紹了國內(nèi)外商業(yè)銀行廣泛采用的三種利率風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù):利率敏感型缺口模型,修正久期-凸度缺口模型以及VaR模

2、型。
   其次,本文對這三種度量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法進(jìn)行了多方面的比較分析。一方面,利率敏感型缺口模型只是針對利率變化導(dǎo)致凈利息收入的實(shí)際變化而提供一種粗略的靜態(tài)估計(jì),其精確性明顯要低于修正久期-凸度缺口模型和VaR模型。另一方面,用于估計(jì)金融市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型雖然具有很多優(yōu)點(diǎn),但是目前我國商業(yè)銀行仍然不具備引入該模型的條件,如數(shù)據(jù)的不足問題等。通過對各種模型的分析,本文得出:現(xiàn)階段最適合我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型是修正久期-凸

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