我國商業(yè)銀行利率風險研究.pdf

1、隨著利率市場化改革的進一步推進，央行逐步放開對利率的監(jiān)控，使得利率隨市場供需波動。商業(yè)銀行將對存貸款利率擁有更大的自主調(diào)控權。這意味著未來商業(yè)銀行在存貸款等業(yè)務上進行更激烈的競爭。利率波動帶來銀行資產(chǎn)價值的收益波動。利率風險成為商業(yè)銀行面臨的主要風險之一。
　　本文在國際經(jīng)濟形勢不樂觀，國內(nèi)利率市場化改革的背景下，對商業(yè)銀行面臨的利率風險進行研究。主要研究兩個方面問題，一是如何通過合理的模型對利率的走勢進行模擬并對未來利率進行預測

2、，二是在獲得對未來利率預測的基礎之上，如何合理衡量商業(yè)銀行的風險。
　　第一章，介紹了本論文研究的背景及其研究意義;第二章，介紹我國的利率市場化改革，表明利率市場化改革將加大我國商業(yè)銀行之間的競爭，引起銀行對利率風險的重視和防范;第三章，闡述了利率風險的定義及原因，并介紹了我國由于我國利率長期處于監(jiān)管的狀態(tài)，我國對利率風險管理的認識、理論、時間知識欠缺;第四章，重點對利率的期限結構進行研究，首先介紹基準利率及如何選取，其次從傳統(tǒng)理