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1、該文使用了兩次馬氏鏈進(jìn)行研究,通過(guò)第一次將一些市場(chǎng)中幾乎不會(huì)出現(xiàn)的特殊點(diǎn)去除,在第一次的基礎(chǔ)上進(jìn)行第二次馬氏鏈分析,并進(jìn)一步提出了相應(yīng)的研究結(jié)論：1）照搬國(guó)外有關(guān)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的理論應(yīng)用到中國(guó)股票市場(chǎng)上是草率的,國(guó)外的理論雖然比較成熟了,但由于種種原因,這些理論還是無(wú)法應(yīng)用于中國(guó)的股票市場(chǎng).2）歷史數(shù)據(jù)估計(jì)未來(lái)股票市場(chǎng)業(yè)績(jī)方法能夠計(jì)算出歷史平均的溢價(jià)水平,但這個(gè)模型無(wú)法解釋股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)隨時(shí)間變化的特征.3）由于國(guó)債市場(chǎng)的收益率的變化相對(duì)來(lái)
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