變利率風(fēng)險模型中的最優(yōu)分紅問題的討論.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩46頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、最優(yōu)分紅問題最初是由 De Finetti在1957年第十一屆國際精算會議上提出的.目前對于最優(yōu)分紅問題的研究已經(jīng)有半個多世紀(jì)了,對于帶布朗運動的風(fēng)險模型的研究也比較完善.近來又引入了帶常利率的風(fēng)險模型的研究,但是隨著市場的變化,利率也不是一成不變的,而是隨著時間的變化而變化,因而本文著眼于對隨機利率風(fēng)險模型的討論.
　　本文在隨機利率下,討論了盈余過程是布朗運動風(fēng)險模型的分紅問題,對于threshold策略,得到了分紅值函數(shù)所滿

2、足的微分方程,并得到其精確解.同時在隨機利率下討論了復(fù)合 Poisson-Geometric風(fēng)險模型的分紅問題,得到分紅值函數(shù)所滿足的微積分方程,并對指數(shù)賠付分布的情況得到其精確解;討論了總折現(xiàn)分紅額的矩母函數(shù),得到它所滿足的微積分方程,對賠付分布為指數(shù)分布的情況得到其精確解.對于索賠過程為Poisson-Geometric分布的風(fēng)險模型,得到關(guān)于分紅值函數(shù)的微分方程,并在指數(shù)賠付分布情況下得到其精確解.研究了一類帶隨機利率的風(fēng)險相依過

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論