證券投資風(fēng)險分析與控制研究.pdf

1、復(fù)旦大學(xué)博士學(xué)位論文證券投資風(fēng)險分析與控制研究姓名：黃巖申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：王其藩2001.5.1一w01fe算法及求解步驟第4章應(yīng)用風(fēng)險控制財務(wù)方法中的判別分析法，以滬深股市的上市公司為樣本，建立了中國工業(yè)類上市公司財務(wù)失敗判別、預(yù)測模型，給出了所研究上市公司的z倩范圍；并應(yīng)用該模型對預(yù)測樣本進行實證研究。然后對預(yù)測模型的適用性、準確性以及與模型有關(guān)的上市公司財務(wù)信息披露的問題進行7探討。隨后介紹T風(fēng)險控制

2、財務(wù)方洼的因子分析法、主成份分析方法及現(xiàn)代財務(wù)綜合評價方洼等。第5章介紹了風(fēng)險價值評估模型“CaR產(chǎn)生的背景及計算方法，分析了投資組臺的VaR，并選擇上海股市樣本進行實證分析：同時還分析舟紹7VaR的核心技術(shù)一波動率的估計與預(yù)測的不同統(tǒng)計方法以及期報的VaR第6章首先介紹了風(fēng)險控制與管理的基本思想、程序以及風(fēng)險控制與管理的技術(shù)，接著著重分析介紹了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法與套期保值，最后舟紹了風(fēng)險價值法與信用矩陣法在風(fēng)險管理實踐中的應(yīng)用情況。第7章