兩類帶分紅風險模型破產(chǎn)理論的相關(guān)結(jié)果.pdf

1、風險理論的研究起源于瑞典精算師Lundberg，至今已有百年歷史。隨著保險公司經(jīng)營規(guī)模的日益擴大和經(jīng)營環(huán)境的不斷變化，經(jīng)典風險模型在很大程度上已不能模擬現(xiàn)實的風險狀況。De Finetti 于1957年率先提出了保險風險模型中的分紅問題。紅利的引入為保險公司的決策和經(jīng)營提供了更多有價值的依據(jù)，特別地，為保險公司設(shè)計帶紅利的險種提供了理論依據(jù)。帶分紅的風險模型已經(jīng)成為現(xiàn)代精算界和數(shù)學界研究的熱門問題。為了與現(xiàn)代保險公司的實際需要相符，現(xiàn)代

2、精算理論的很多研究是集中在隨機環(huán)境下進行的。最近幾年，對于一類更符合實際的變保費率的風險模型的研究也逐漸興起。在考慮變保費率時，一般把保費率看成是風險自留的函數(shù)。除保費之外，利率因素對風險模型也有極大影響，帶利率風險模型的研究也越來越引起人們的關(guān)注。
　　 本文在前人工作的基礎(chǔ)上，首先考慮了帶分紅的連續(xù)時間復(fù)合二項風險模型，給出期望折罰函數(shù)的遞推式，破產(chǎn)前瞬時盈余和破產(chǎn)赤字的矩以及破產(chǎn)時刻的Laplace變換；接著對帶有馬氏調(diào)控