兩類離散風險模型的破產(chǎn)研究.pdf

1、風險理論是金融學和精算學的基礎，而其核心問題是破產(chǎn)理論的研究?，F(xiàn)代風險理論主要是借助隨機過程等數(shù)學工具發(fā)展起來的，它為各金融風險部門的經(jīng)營管理提供了理論依據(jù)和實際操作指導。本論文應用經(jīng)典鞅論和隨機點過程等理論研究分析了離散情形帶常利率的泊松模型和雙險種的二項風險模型，得到了與破產(chǎn)相關的一些重要變量的表達式或性質(zhì)。 本文主要由四部分組成。 在第一章中，我們簡單的介紹了風險理論的歷史、現(xiàn)狀與主要成果，其中重點闡述的是有關古典

2、風險模型的問題，并且給出了本文研究的主要內(nèi)容和主要結(jié)果。 在第二章中，我們簡單的介紹了廣義Poisson過程、Markov過程、鞅等一些基本的知識。這些知識是本文的理論基礎。 在第三章中，我們介紹了推廣的泊松模型：在經(jīng)典的風險模型中，保費的收取是連續(xù)的且理賠過程是一個復合Poisson過程。本章討論了在離散情形下將保費的收取隨機化，同時將理賠過程推廣為一個廣義復合Poisson過程，并且考慮了帶有常利率的情形，從這三個方