關(guān)于保險若干問題的研究.pdf

1、保險研究的主要問題包括保險費率的厘訂、保險基金的運用、償付能力的監(jiān)管和新險種的開發(fā)等等。很多學(xué)者在這些方面已經(jīng)作出了大量的研究，建立了一些有意義的數(shù)學(xué)模型并推導(dǎo)出了很多有用的結(jié)果，但由于中國的保險研究才剛剛起步，這些模型及所得的結(jié)果不可避免有很多地方值得改進，使其更符合保險公司的實際經(jīng)營情況，本文就是在這些方面將已有的模型作進一步改進并進行深入細致的研究。最后還指出了一些需要繼續(xù)考慮的問題，為以后的研究工作提供的方向。本文共分六章，分別

2、討論了基于投資理論的保險定價問題、保險基金的最優(yōu)投資問題、破產(chǎn)概率問題及隨機利率下含退保期權(quán)的投資連結(jié)保險問題，從而實現(xiàn)了上述研究目標(biāo)。第一章是緒言，簡單介紹了保險在國民經(jīng)濟中的地位、我國保險市場發(fā)展的新階段以及本文研究的背景、內(nèi)容及意義。第二章首先指出了倒向隨機微分方程與經(jīng)濟金融的許多研究思想相一致，其在經(jīng)濟金融數(shù)學(xué)研究中起非常重要的作用。然后以倒向隨機微分方程及其相應(yīng)的結(jié)論為工具，建立了基于投資理論的保險定價模型，推出了由風(fēng)險投資確

3、定的保險定價公式。第三章利用保費收取與保險賠付之間的時滯，對保險基金進行投資，建立了考慮投資人風(fēng)險偏好及管理費率的連續(xù)時間保險投資模型，并對最優(yōu)投資比例進行了研究。第四章利用破產(chǎn)理論法研究保險公司的償付能力。在保費到達和理賠的發(fā)生都服從Cox過程的情形下，建立了帶附加保費的雙Cox風(fēng)險破產(chǎn)模型，得到了破產(chǎn)概率上界并在假設(shè)保單的到達和理賠的發(fā)生具有相同的累積強度過程時，給出了破產(chǎn)概率的明確表達式。第五章考慮在隨機利率環(huán)境下，對一類包含分紅