2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、經(jīng)典的最優(yōu)投資消費(fèi)問題又稱Merton問題,是金融界研究的熱點(diǎn)之一。自從Merton的文章發(fā)表以來,大量的關(guān)于連續(xù)時間下的最優(yōu)投資組合的文章涌現(xiàn)出來。人們利用隨機(jī)控制理論,不斷深入地探討和構(gòu)建各種類型的最優(yōu)投資模型,使得模型更有針對性,更擬合現(xiàn)實的情況。投資者的決策問題之一,是構(gòu)造由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)組成的投資組合,使得在最終時刻其財富的效用最大化。隨著關(guān)于風(fēng)險資產(chǎn)的隨機(jī)波動率因素的引入,所建模型更復(fù)雜化,因此,隨機(jī)控制模型的求解問題

2、也是研究和應(yīng)用的一個重要方面。 本文的工作涉及到隨機(jī)波動率模型,主要是CEV模型,在與其相關(guān)的投資的隨機(jī)控制的問題中,相應(yīng)的HJB方程呈現(xiàn)出更復(fù)雜的非線性,一般說來,可能不存在或難以求得顯式解,因此近似分析方法就很有意義。本文在非線性偏微分方程的求解方法和近似分析方面作了一定的研究,獲得了較好的結(jié)果。主要工作是: 一、在利率為確定的時間函數(shù)時,在CEV市場條件下,對相應(yīng)的HJB方程得到顯式解;同時在利率為隨機(jī)時,給出了H

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