平安保險公司資金運用風(fēng)險管理策略研究.pdf

1、隨著我國對外開放程度的日益加深，中國的保險企業(yè)面臨的國際競爭日趨激烈，我國巨大的市場潛力使國外保險公司進(jìn)入中國的愿望越來越強烈?；谶@樣的競爭壓力，積極拓展投資業(yè)務(wù)，提高投資收益將成為平安保險公司增強競爭力的重要手段，同時這也是國際保險業(yè)發(fā)展的趨勢。我國的保險投資起步較晚，發(fā)展卻很快。但由于受到包括國家宏觀政策限制，我國資本市場發(fā)展不完全，保險企業(yè)自身經(jīng)驗等各方面的因素影響，發(fā)展還很不成熟，在對于投資風(fēng)險的管理和投資策略的選擇方面還有很

2、多需要完善的地方。因此本文針對平安保險公司在保險資金的投資運用和管理上存在的問題加以分析，尋求一些特殊有效的資金管理方法和策略。
　　本文首先介紹了相關(guān)的概念。保險的概念、特征及保險公司的定義、組織形式及其基本業(yè)務(wù)。同時還介紹了保險公司資金運用的含義、保險資金的構(gòu)成以及保險資金運用的原則。論述了風(fēng)險管理的基本理論以及我國保險公司資金運用風(fēng)險控制的一些理論，包括現(xiàn)代投資組合理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論和動態(tài)風(fēng)險控制理論。
　　然后，

3、論述了平安保險公司目前在資金運用方面的狀況以及其存在的一些問題。通過中外保險公司在投資運用上的對比，對我國保險公司資金運用的整體情況及平安保險公司保險資金運用的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，指出了平安保險公司目前在資金運用上存在的問題，包括宏觀方面以及企業(yè)內(nèi)部微觀操作中存在的問題。
　　接著研究了平安保險公司在資金運用時面臨的實際風(fēng)險及如何對這些實際風(fēng)險進(jìn)行有效控制。本章主要分為兩部分，首先是實際風(fēng)險分析，包括平安保險公司面臨的一般性資金運用風(fēng)

4、險分析以及特殊的、基于壽險資金特性的資金運用風(fēng)險分析。然后針對這些實際存在的風(fēng)險提出平安保險公司應(yīng)采取的有效的風(fēng)險控制的具體措施。
　　最后研究了如何加強平安保險公司資金運用風(fēng)險管理的策略選擇。主要包括加強平安保險公司的企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)、運用資產(chǎn)混合管理策略包括固定收入工具投資策略和適當(dāng)保守的財務(wù)策略對平安保險公司的資金運用進(jìn)行管理、通過投資風(fēng)險的內(nèi)部分散化和運用利率免疫技術(shù)抑制平安保險公司在資金投資時的風(fēng)險。本章是本文的結(jié)論