中國商業(yè)銀行混業(yè)的風(fēng)險分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先使用模擬合并的方法分析了中國商業(yè)銀行跨業(yè)兼營保險、證券、基金的潛在風(fēng)險和收益.使用產(chǎn)業(yè)資料顯示商業(yè)銀行單一跨業(yè)兼營保險能增加銀行的收益,并提高單位風(fēng)險的報酬.其次,本文還運用兩階段兩因素市場模型分析了中國商業(yè)銀行跨業(yè)兼營證券和信托對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響,研究結(jié)果顯示當(dāng)證券資產(chǎn)比重和信托資產(chǎn)比重分別小于5.56%、7.87%時,能降低銀行的市場風(fēng)險,而當(dāng)證券資產(chǎn)比重和信托資產(chǎn)比重分別大于5.56%、7.87%時,則增大了銀行的系統(tǒng)性風(fēng)

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