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1、早在上世紀(jì)70年代許多學(xué)者就開(kāi)始研究一定條件下某些期權(quán)價(jià)值的性質(zhì)，并取得相應(yīng)的成果，但大多都是在擴(kuò)散模型下研究的．而實(shí)際中突發(fā)事件的不可預(yù)測(cè)性和頻發(fā)性使得標(biāo)的資產(chǎn)值常常具有跳躍性，為此本文研究在跳擴(kuò)散模型下歐式期權(quán)和美式期權(quán)價(jià)值的一些性質(zhì)，將文[1][2]中在擴(kuò)散模型下期權(quán)價(jià)值的有關(guān)性質(zhì)推廣到跳擴(kuò)散模型下．我們引入了文中稱之為“波動(dòng)率時(shí)間”的隨機(jī)時(shí)間的概念，并在契約函數(shù)是凸的情況下證明了歐式期權(quán)關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)具有凸性和單調(diào)性，關(guān)于波動(dòng)率具
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