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1、期權(quán)是70年代中期在美國出現(xiàn)的一種金融衍生工具。幾十年來，它作為一種防范風險和投機的有效手段而得到迅猛發(fā)展。為了吸引投資者的興趣，證券商相繼推出了許多新類型的期權(quán)，如最終權(quán)益依賴路徑的期權(quán)(Exotic Option)[2]，重置期權(quán)就是其中一種。重置期權(quán)已于世界多處的證券市場有買賣交易，也有依附于結(jié)構(gòu)型商品之內(nèi)，而在柜臺市場交易。 本文運用鞅及隨機分析等方法研究了當股票價格服從跳一擴散過程時的重置期權(quán)定價問題，主要工作如下：
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