組合預(yù)測(cè)模型及其在股票收益率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文在單個(gè)金融數(shù)據(jù)定量預(yù)測(cè)模型(改進(jìn)的灰色GM(1，1)模型和ARCH族模型)的基礎(chǔ)上，提出了基于改進(jìn)遺傳算法的非線性組合預(yù)測(cè)方法。其基本思想是利用遺傳算法的學(xué)習(xí)能力確定組合預(yù)測(cè)模型的參數(shù)，降低了構(gòu)造非線性組合預(yù)測(cè)函數(shù)的難度，將該模型的預(yù)測(cè)結(jié)果與傳統(tǒng)的最優(yōu)組合預(yù)測(cè)模型和各單項(xiàng)模型的預(yù)測(cè)結(jié)果比較可見，預(yù)測(cè)效果要優(yōu)于傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)模型。理論分析和應(yīng)用實(shí)例都證實(shí)了基于改進(jìn)遺傳算法的組合預(yù)測(cè)方法的有效性和可行性，在處理諸如股指平均收益率這種具有一定

2、程度不確定性的非線性系統(tǒng)的組合建模與預(yù)測(cè)方面有很好的應(yīng)用價(jià)值。 以系統(tǒng)理論為指導(dǎo)，運(yùn)用系統(tǒng)工程的思想，采用系統(tǒng)工程、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、投資組合學(xué)等多學(xué)科相結(jié)合的研究方法，在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的理論與方法進(jìn)行研究，并建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型。采用定性與定量相結(jié)合的方法、比較研究法、調(diào)查法、實(shí)證分析法等研究方法對(duì)本課題進(jìn)行研究，體現(xiàn)理論-實(shí)踐-應(yīng)用的具體技術(shù)路線。具體研究內(nèi)容包括：灰色GM(1，1)預(yù)測(cè)模型在經(jīng)濟(jì)時(shí)間