商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因分析及管理研究初探.pdf

1、新世紀(jì)銀行間競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是包括風(fēng)險(xiǎn)管理在內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的比拼。三大風(fēng)險(xiǎn)中的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理早已形成了成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。唯獨(dú)操作風(fēng)險(xiǎn)不論從范疇界定，控制緩釋技術(shù)乃至測(cè)度方法尚未達(dá)到完善的程度，因此研究操作風(fēng)險(xiǎn)具有一定的學(xué)術(shù)前沿性。此外，以三大國(guó)有銀行為主的股份制改造初步結(jié)束，然中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)改革仍未降下帷幕，改制后的國(guó)有股份制商業(yè)銀行如何形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，能否形成操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念、培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)文化、增加風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別度量乃至管

2、理能力，建立國(guó)內(nèi)本土銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系成為關(guān)鍵因素。這是論文研究的現(xiàn)實(shí)所在。 本文首先剖析操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)理論，初步界定了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，范疇及特征；領(lǐng)悟《巴塞爾新資本協(xié)議》精神，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件和部門的劃分以及三種資本金計(jì)提測(cè)度方法進(jìn)行了系統(tǒng)性的論述；同時(shí)按照事先預(yù)防、事中監(jiān)督、事后反饋的思路，初步設(shè)計(jì)出商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。 本文論述的重點(diǎn)落腳在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)成因。對(duì)內(nèi)部控制理論、委托代理機(jī)制以及經(jīng)營(yíng)主體非理

3、性行為與操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)分析，運(yùn)用博弈模型和行為金融學(xué)理論闡述操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一般性原因；結(jié)合我國(guó)當(dāng)前商業(yè)銀行改革的特殊性，專述了轉(zhuǎn)軌時(shí)期我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的幾種特殊成因，例如產(chǎn)權(quán)問(wèn)題、群體腐敗等因素。文中提出根治操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)途徑必須完善產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。 為了實(shí)現(xiàn)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理由定性控制向定量管理的轉(zhuǎn)變有必要對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和測(cè)度方法。文中第五章繼續(xù)介紹了三種主流的高級(jí)度量方法：極端值理論(EVT)、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型

4、(BBN)和損失分布模型(LDA)。 本文結(jié)尾將視野轉(zhuǎn)移到我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀以及風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)上來(lái)，從國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念落后，管理框架殘缺、風(fēng)險(xiǎn)管理手段比較單一的現(xiàn)狀出發(fā)，提出完善銀行內(nèi)控機(jī)制、加強(qiáng)約束激勵(lì)機(jī)制和構(gòu)建金融反腐敗機(jī)制為主的銀行內(nèi)部制度建設(shè)的根治方法，輔以商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量法的推廣，使我國(guó)本土銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)始終緊跟世界發(fā)展方向。 本文采用了客觀度量和主觀激勵(lì)的二元管理思路，確保分析框架