我國(guó)上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，它具有內(nèi)源性、非系統(tǒng)性、親周期性、非對(duì)稱(chēng)性等特點(diǎn)，會(huì)給人們的經(jīng)濟(jì)生活帶來(lái)很大的影響。但是，由于銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是由信息不對(duì)稱(chēng)，預(yù)期的短期性和不穩(wěn)定性等因素引起的，它又是不可避免的。因此，研究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的形成原因從而采取一定措施盡量降低銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生對(duì)維護(hù)經(jīng)濟(jì)和金融的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。我國(guó)區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展見(jiàn)證了我國(guó)金融改革的歷程，為國(guó)有商業(yè)銀行的股份制改革和其他中小銀行的發(fā)展提供

2、了一定的經(jīng)驗(yàn)。因此，可以毫不夸張地說(shuō)，關(guān)注中國(guó)銀行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程，就必須關(guān)注區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展。本文從銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵、特征及內(nèi)在的形成機(jī)理出發(fā)，以五家上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，探討我國(guó)上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)問(wèn)題。通過(guò)對(duì)五家上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行1998年到2006年的不良貸款率、貸款行業(yè)集中度及資本充足率等指標(biāo)及其信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)這五家銀行的不良貸款率雖逐年下降，但主要是由貸款余額增大

3、所帶來(lái)的“稀釋”效應(yīng)，其資產(chǎn)質(zhì)量實(shí)質(zhì)上不佳；貸款風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)集中度雖然降低，但貸款風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)集中度增大；資本充足率勉強(qiáng)過(guò)線，損失準(zhǔn)備金不足；其信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)也存在著指標(biāo)和權(quán)重的確定缺乏客觀依據(jù)等問(wèn)題，得出我國(guó)上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行不僅存在較大的信用風(fēng)險(xiǎn)，而且自身也無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)其進(jìn)行估量的結(jié)論。因此，我們需要詳細(xì)分析其信用風(fēng)險(xiǎn)形成的原因以便提供相應(yīng)的對(duì)策建議。本文從三個(gè)方面闡述了其信用風(fēng)險(xiǎn)形成的原因：一是，信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理制度不健全，信用風(fēng)