我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例研究——以2015年某股份制商業(yè)銀行壓力測(cè)試為例.pdf

1、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試案例研究一以2 0 1 5 年某股份制商業(yè)銀行壓力測(cè)試為例R 器e a r c h o n C o m m e r d a l B a n k s ’C r e d i t R i s kS 廿e s s T e s t i n g一- AC a s e 自．0 ma J o i n t —s t o c kB a n k m 2 0 1 5學(xué)位申請(qǐng)人： 郭夢(mèng)琪堂 曇． 丁 _ 了- 2 14 0 2 5 1

2、 O 0 0 4 2學(xué)科專業(yè)： 金融專碩研究方向： 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)教師：定稿時(shí)間：黃偉2 0 16 年3 月摘要摘要伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的發(fā)展階段，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐漸放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的支撐作用不斷減弱，商業(yè)銀行己然告別了資產(chǎn)高速增長(zhǎng)的時(shí)代。同時(shí)，多重風(fēng)險(xiǎn)交織重疊、各類風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜多變，高增長(zhǎng)時(shí)期被掩蓋的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來(lái)，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，更需要我國(guó)商業(yè)銀行毫不松懈地加強(qiáng)管控、提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平?；仡?

3、0 0 8 年席卷全球的金融危機(jī)，其中一個(gè)重要的原因就是銀行在發(fā)放貸款時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把握不足，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到危機(jī)下的風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而放松了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理。在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理論中，應(yīng)用最廣泛的是V a R 方法，即在險(xiǎn)價(jià)值法。該方法在設(shè)定的置信水平下觀察出現(xiàn)怎樣的風(fēng)險(xiǎn)損失，但對(duì)于置信水平之外的極端沖擊或突發(fā)事件并沒(méi)有考慮在內(nèi)。對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，小概率事件不代表完全不會(huì)發(fā)生，如果沒(méi)能在風(fēng)險(xiǎn)管理中加以注意，壓力情況一旦出現(xiàn)就會(huì)導(dǎo)致金融

4、機(jī)構(gòu)難以應(yīng)對(duì)甚至破產(chǎn)，金融系統(tǒng)穩(wěn)定性遭到破壞。壓力測(cè)試由于關(guān)注資產(chǎn)組合收益的厚尾特征分布，能夠度量在極端情況下資產(chǎn)組合的損失，彌補(bǔ)了V a R 方法的不足，因而在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中受到越來(lái)越多的重視。尤其是自金融風(fēng)暴之后，壓力測(cè)試以其對(duì)極端沖擊的預(yù)警評(píng)估能力，在各國(guó)金融機(jī)構(gòu)中被廣泛應(yīng)用實(shí)踐。壓力測(cè)試的優(yōu)點(diǎn)就是能有效評(píng)估一些突發(fā)重大事件對(duì)金融系統(tǒng)的沖擊影響，這樣銀行不僅可以掌握一般狀況的信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于可能發(fā)生的大型信用風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)能夠早有準(zhǔn)備并