黃金期貨市場風(fēng)險研究.pdf

1、隨著2008年1月9日黃金期貨合約在上海期貨交易所掛牌交易，中國的黃金市場從現(xiàn)貨轉(zhuǎn)入了期貨，我國期貨市場也擴大了規(guī)模。然而，相對國外成熟的黃金期貨交易，我國黃金期貨風(fēng)險控制理論研究和實踐還存在不足。鑒于此，本文選取黃金期貨市場風(fēng)險為研究主題。通過對黃金現(xiàn)貨及期貨市場的系統(tǒng)化分析，并經(jīng)過實證檢驗，最后提出完善我國黃金期貨市場風(fēng)險控制的建議。
　　 本文共六章。
　　 第一章“導(dǎo)論”闡述了論文選題的背景、選題的意義、研究思路

2、、研究方法。
　　 第二章“文獻綜述”按照理論和實證兩部分依次介紹了期貨市場風(fēng)險控制的前人研究成果。第一部分介紹了國內(nèi)外關(guān)于期貨市場風(fēng)險的一系列實證研究；第二部分介紹了ARCH類模型在研究中的廣泛應(yīng)用。
　　 第三章“黃金期貨風(fēng)險”闡述了黃金、黃金期貨以及黃金期貨市場風(fēng)險，最后運用GARCH(1，1)模型實證分析黃金期貨市場風(fēng)險的波動性。
　　 第四章“國內(nèi)外黃金價格分析”分析了中國和倫敦黃金現(xiàn)貨市場價格相關(guān)性，