判別分析在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的高低直接決定銀行的盈利能力和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力，如何科學(xué)管理信用風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的管理國(guó)外先進(jìn)大銀行進(jìn)行了相當(dāng)多的嘗試，國(guó)內(nèi)銀行在這方面可以借鑒國(guó)外銀行的經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行的實(shí)際情況有選擇的吸收。
　　 作為先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，巴塞爾協(xié)議給出了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中如何準(zhǔn)確預(yù)測(cè)違約現(xiàn)象，是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。通過(guò)對(duì)違約的預(yù)測(cè)主要根據(jù)歷

2、史數(shù)據(jù)，構(gòu)建合理的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，從而定量的分析客戶信息，給出預(yù)測(cè)準(zhǔn)則。國(guó)外的先進(jìn)銀行研究信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的歷史已經(jīng)相當(dāng)長(zhǎng)，在長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)積累基礎(chǔ)之上，越來(lái)越精準(zhǔn)的模型得到應(yīng)用，總的來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)模型的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段-專家判斷法、統(tǒng)計(jì)模型法和現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理模型。對(duì)國(guó)內(nèi)銀行而言，數(shù)據(jù)管理的歷史還比較短，有效數(shù)據(jù)的獲取非常困難，即使在一些大型銀行，有有效數(shù)據(jù)存儲(chǔ)也不足，這制約了模型的可使用范圍，目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要的研究方向是統(tǒng)計(jì)模

3、型。
　　 本文從巴塞爾協(xié)議展開(kāi)，巴塞爾協(xié)議是現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，了解風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的必要前提，因?yàn)槲恼碌闹攸c(diǎn)并不在此，所以本文只是泛泛的談及巴塞爾協(xié)議的發(fā)展史，目的在于讓大家了解目前銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。文章的重點(diǎn)在于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理定義，信用的產(chǎn)生和特點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)，并重點(diǎn)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的典型代表。第三章介紹商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)模型中

4、的一種經(jīng)典模型-判別分析模型。判別分析是根據(jù)已有分類(lèi)數(shù)據(jù)建立判別模型，進(jìn)而預(yù)測(cè)未分類(lèi)樣本的分類(lèi)情況。判別分析中常用的方法是Fisher判別分析，F(xiàn)isher判別分析將多維數(shù)據(jù)投影到一維空間，可以直觀的看出數(shù)據(jù)的集中情況，在生物、醫(yī)學(xué)等很多領(lǐng)域都得到了應(yīng)用。但是Fisher判別分析在高維數(shù)據(jù)的處理中遇到了困難，比如協(xié)方差陣的不可逆，噪聲項(xiàng)的積累等，在高維情況下它的表現(xiàn)基本上和隨機(jī)判斷差不多。而國(guó)內(nèi)的銀行有效數(shù)據(jù)不足，特別是違約樣本數(shù)據(jù)很少