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文檔簡介
1、隨著央行在2012年6月8日宣布“金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的1.1倍;金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間的下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的0.8倍”，我國的利率市場化進(jìn)程又向前邁進(jìn)一步。在利率市場化逐步深化的當(dāng)前，商業(yè)銀行面臨著復(fù)雜的局面。一方面，利率市場化使得商業(yè)銀行面臨更多的利率波動風(fēng)險，如何將利率風(fēng)險量化，并通過合理的方式進(jìn)行控制管理對商業(yè)銀行來說是新背景下的重要任務(wù)。另一方面，利率市場化在短期內(nèi)會使得利差收窄，商業(yè)銀行利潤下降，怎
2、樣通過合理的利率定價緩解利差收窄壓力，并盡可能不流失客戶資源以實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)轉(zhuǎn)型與過渡也是重要議題之一。
本文選取商業(yè)的貸款利率定價作為研究對象。首先，分別在RAROC模型與OAS模型的框架下討論了貸款利率定價應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行，并基于案例對這兩個模型做了相應(yīng)的貸款定價演示。在此基礎(chǔ)上，本文嘗試將兩個模型結(jié)合并提出了OAS修正后的RAROC模型。其中，RAROC模型將著重于對貸款的風(fēng)險補(bǔ)償定價，而OAS模型則著重于對貸款的隱
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