商業(yè)銀行貸款定價方法研究、比較與選擇.pdf

1、利率市場化改革的不斷推進，外資商業(yè)銀行在華業(yè)務不斷壯大，巴塞爾新資本協(xié)議對銀行控制風險的嚴格要求以及銀行業(yè)越來越激烈的競爭態(tài)勢等一些列客觀實際都使得貸款定價的理論與實務研究成為我國商業(yè)銀行必須嚴肅面對的重要課題。對于處于經濟轉軌時期的我國商業(yè)銀行而言，制定一種既能適合當前使用又能代表未來發(fā)展趨勢的科學、合理的貸款定價方法顯得彌足重要。而我國商業(yè)銀行目前以息差為主的收入結構，更是凸顯了研究商業(yè)銀行貸款定價理論與方法的重要現實意義。

2、　　 本文從貸款定價相關的主要的理論著手，闡述了商業(yè)銀行貸款定價應遵循的基本原則與巴塞爾新資本協(xié)議對于貸款定價的指導意義。然后介紹了當前四種成熟的貸款定價方法，并結合我國商業(yè)銀行貸款定價的現狀，依據巴塞爾新資本協(xié)議對于風險管理的要求和倡議，對這四種方法進行了比較分析，得出RAROC模型定價法是相對比較符合各種要求的貸款定價方法。接著在對RAROC模型詳細分析的基礎上，提出了自己對于原RAROC模型的改進建議，并設計了一個模擬的企業(yè)借貸

3、案例來說明使用RAROC模型定價法來確定貸款價格的程序以及檢驗RAROC模型的有效性，得出了有意義的結論。最后根據RAROC模型定價法在我國實施的困難，提出了自己的建設性意見。
　　 本文的創(chuàng)新之處主要在于：首先，把原RAROC模型中對資金成本和運營成本的計算進行了改進，利用SHIBOR（上海銀行間同業(yè)拆借利率）和人民銀行對金融機構的再貸款利率的均值作為資金成本，較好體現了我國目前利率市場的特點。對于運營成本的計算提出了運營成本