商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法研究、比較與選擇.pdf

1、利率市場化改革的不斷推進(jìn)，外資商業(yè)銀行在華業(yè)務(wù)不斷壯大，巴塞爾新資本協(xié)議對銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)格要求以及銀行業(yè)越來越激烈的競爭態(tài)勢等一些列客觀實(shí)際都使得貸款定價(jià)的理論與實(shí)務(wù)研究成為我國商業(yè)銀行必須嚴(yán)肅面對的重要課題。對于處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期的我國商業(yè)銀行而言，制定一種既能適合當(dāng)前使用又能代表未來發(fā)展趨勢的科學(xué)、合理的貸款定價(jià)方法顯得彌足重要。而我國商業(yè)銀行目前以息差為主的收入結(jié)構(gòu)，更是凸顯了研究商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論與方法的重要現(xiàn)實(shí)意義。

2、　　 本文從貸款定價(jià)相關(guān)的主要的理論著手，闡述了商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)遵循的基本原則與巴塞爾新資本協(xié)議對于貸款定價(jià)的指導(dǎo)意義。然后介紹了當(dāng)前四種成熟的貸款定價(jià)方法，并結(jié)合我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)的現(xiàn)狀，依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議對于風(fēng)險(xiǎn)管理的要求和倡議，對這四種方法進(jìn)行了比較分析，得出RAROC模型定價(jià)法是相對比較符合各種要求的貸款定價(jià)方法。接著在對RAROC模型詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，提出了自己對于原RAROC模型的改進(jìn)建議，并設(shè)計(jì)了一個(gè)模擬的企業(yè)借貸

3、案例來說明使用RAROC模型定價(jià)法來確定貸款價(jià)格的程序以及檢驗(yàn)RAROC模型的有效性，得出了有意義的結(jié)論。最后根據(jù)RAROC模型定價(jià)法在我國實(shí)施的困難，提出了自己的建設(shè)性意見。
　　 本文的創(chuàng)新之處主要在于：首先，把原RAROC模型中對資金成本和運(yùn)營成本的計(jì)算進(jìn)行了改進(jìn)，利用SHIBOR（上海銀行間同業(yè)拆借利率）和人民銀行對金融機(jī)構(gòu)的再貸款利率的均值作為資金成本，較好體現(xiàn)了我國目前利率市場的特點(diǎn)。對于運(yùn)營成本的計(jì)算提出了運(yùn)營成本