中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本的測(cè)度——以中小商業(yè)銀行為例.pdf

1、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中始終蘊(yùn)含著固有的、內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)，其中操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行三大風(fēng)險(xiǎn)之一。操作風(fēng)險(xiǎn)及其資本的測(cè)度研究一直是國(guó)內(nèi)外監(jiān)管當(dāng)局關(guān)注的核心問(wèn)題，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本的測(cè)度做出了全面規(guī)定。對(duì)中國(guó)中小商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，如何探索研究符合監(jiān)管要求的操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法有著重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
　　銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件按引發(fā)損失事件的類(lèi)型和所屬的業(yè)務(wù)條線(xiàn)分類(lèi)，可分為不同的風(fēng)

2、險(xiǎn)單元，本文從單風(fēng)險(xiǎn)單元和多風(fēng)險(xiǎn)單元兩個(gè)維度展開(kāi)研究，嘗試提出符合中小商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)特征的測(cè)度方法，并通過(guò)實(shí)證對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
　　首先，對(duì)單風(fēng)險(xiǎn)單元資本測(cè)度方法進(jìn)行研究。以往研究往往單獨(dú)使用損失分布法或極值法，但使用單一方法難以兼顧操作風(fēng)險(xiǎn)高頻低損和低頻高損的雙重特征，本文在以往研究基礎(chǔ)上，將兩種方法結(jié)合，以雙截?cái)鄡珊戏ㄟM(jìn)行單風(fēng)險(xiǎn)單元資本的測(cè)度研究。
　　其次，對(duì)多風(fēng)險(xiǎn)單元資本測(cè)度進(jìn)行分析。以往研究中簡(jiǎn)化了不同風(fēng)險(xiǎn)單

3、元間的相關(guān)性分析，對(duì)多個(gè)單元加總采用簡(jiǎn)單匯總法，影響資本計(jì)量的精準(zhǔn)度。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)單元間的相關(guān)性問(wèn)題，本文采用Copula函數(shù)來(lái)度量多風(fēng)險(xiǎn)單元的相關(guān)性。
　　通過(guò)使用中小商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析證實(shí)，與單純使用損失分布法或極值法相比，雙截?cái)鄡珊戏y(cè)度結(jié)果精準(zhǔn)度更高;使用Copula函數(shù)能對(duì)多風(fēng)險(xiǎn)單元間的相關(guān)性作出準(zhǔn)確評(píng)估。
　　在理論探討與實(shí)證分析基礎(chǔ)上，本文提出了提升測(cè)度精準(zhǔn)度，探索計(jì)量與管理有效結(jié)合的建議，并根據(jù)不同中小銀行