已閱讀1頁，還剩65頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本文介紹了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)中的三種重要度量:潛在未來風(fēng)險(xiǎn)敞口、預(yù)期正風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用價(jià)值調(diào)整并進(jìn)行了數(shù)值分析。第二章介紹潛在未來風(fēng)險(xiǎn)敞口和預(yù)期正風(fēng)險(xiǎn)敞口的概念并比較了他們的優(yōu)劣。第三章對(duì)于信用價(jià)值調(diào)整做了介紹并闡述了以往假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)敞口與違約強(qiáng)度之間相互獨(dú)立的不合理性，說明了考慮錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的必要性，并且給出了歐式期權(quán)的含錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的單邊信用價(jià)值調(diào)整的顯示解。接著筆者對(duì)雙邊信用價(jià)值調(diào)整在考慮金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的必要性做了闡述.在計(jì)算中避免了以往對(duì)于雙
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 利率模型和利率衍生品的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 利率衍生品信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析
- 信用衍生品與信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 信用風(fēng)險(xiǎn)違約概率度量與信用衍生品定價(jià)研究.pdf
- 信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型和信用衍生品的定價(jià).pdf
- 一類特殊金融衍生品的開發(fā)和應(yīng)用——天氣衍生品及其定價(jià)研究.pdf
- 衍生品的力量——從藝術(shù)品到衍生品
- Copula方法在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用.pdf
- 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量及其防范.pdf
- 金融衍生品外文翻譯--金融衍生品定價(jià)的精算風(fēng)險(xiǎn)措施
- 組合信用衍生品定價(jià).pdf
- 含交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的公司債券和信用衍生品的定價(jià)問題研究.pdf
- 中國利率類衍生品市場發(fā)展研究.pdf
- 天氣衍生品在農(nóng)業(yè)氣象風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用.pdf
- 石油貿(mào)易和衍生品風(fēng)險(xiǎn)控制
- 強(qiáng)度模型和信用衍生品定價(jià).pdf
- 我國利率衍生品的風(fēng)險(xiǎn)形成與防范研究.pdf
- 論BDT模型在我國利率衍生品定價(jià)中的應(yīng)用.pdf
- 銀行外匯衍生品風(fēng)險(xiǎn)研究——基于VaR的風(fēng)險(xiǎn)度量.pdf
- 利率衍生品在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的實(shí)證分析.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論