我國商業(yè)銀行差異化貸款定價研究.pdf

1、我國商業(yè)銀行雖然目前已經(jīng)獲得了比較充分的貸款定價自主權(quán)，但是貸款定價仍存在如下問題：風險定價能力低，不能充分體現(xiàn)信用風險差異；分客戶核算能力低，不能充分體現(xiàn)客戶貢獻度差異；貸款定價缺乏行業(yè)分析，不能充分體現(xiàn)行業(yè)差異；貸款定價權(quán)過度上收，不能充分體現(xiàn)地區(qū)差異。
　　 基于貸款定價最終受制于實體經(jīng)濟的理念，在對我國商業(yè)銀行實際面臨的信用風險差異、客戶貢獻度差異、行業(yè)差異和地區(qū)差異深入分析的基礎上，針對我國商業(yè)銀行貸款定價中存在的問題

2、提出差異化貸款定價方法。差異化定價在已有的文獻中一般是指針對不同客戶制定不同價格的定價策略，更注重于定價最終結(jié)果——價格水平的差異。但本文認為，商業(yè)銀行貸款定價是一個過程，差異化貸款定價理念體現(xiàn)在貸款定價的整個過程中：1、信用風險差異：對不同類型企業(yè)采用各自適用的信用風險評價方法，然后以能充分體現(xiàn)風險差異的RAROC 模型為基礎確定銀行貸款內(nèi)部基準利率；2、客戶貢獻度差異：引入對大客戶的風險分析，客戶貢獻度調(diào)整系數(shù)=全部業(yè)務往來創(chuàng)造的經(jīng)