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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著人民生活水平的提高,我國(guó)國(guó)民財(cái)富增長(zhǎng)迅猛,財(cái)富管理市場(chǎng)擴(kuò)張迅速,中國(guó)國(guó)民對(duì)財(cái)富管理的需求將越來(lái)越強(qiáng)烈。同時(shí),國(guó)家經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新不斷推進(jìn),可供選擇的投資產(chǎn)品不斷增加,人們不再滿足于將自有資金長(zhǎng)期存在銀行獲取較低的利息,投資理財(cái)?shù)囊庠覆粩嗌仙?。投資者不再滿足于單一產(chǎn)品投資,資產(chǎn)配置需求顯著增加。
資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo),采用預(yù)先確定的或?qū)崟r(shí)變化的資金分配方法,將資金分配在不同種類的資產(chǎn)上(如股票、債券、商品、房地
2、產(chǎn)、現(xiàn)金等),從而獲取理想收益,并實(shí)現(xiàn)一定程度的風(fēng)險(xiǎn)分散。
本文構(gòu)建了包括10個(gè)股票行業(yè)指數(shù)、3個(gè)債券指數(shù)和14個(gè)商品期貨在內(nèi)的多種資產(chǎn)的資產(chǎn)池,介紹并研究了四種常見(jiàn)的資產(chǎn)配置方法(恒定權(quán)重資產(chǎn)配置法、均值方差資產(chǎn)配置法、等波動(dòng)率資產(chǎn)配置法、等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置法)在我國(guó)金融市場(chǎng)的適用性。
研究發(fā)現(xiàn),恒定權(quán)重資產(chǎn)配置法整體表現(xiàn)較好,尤其是在股票市場(chǎng)大幅上漲時(shí),該方法優(yōu)于其他三種方法;均值方差資產(chǎn)配置法的穩(wěn)定性較差,資產(chǎn)權(quán)重
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