基于修正的CreditMetrics模型的債券投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)的分析.pdf_第1頁(yè)
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1、Jill[Ill[IIllllI[IIIIIIllY3408729。。一‘I_。：F830j一一一：’。一‘一。。，。公開單位代碼：學(xué)號(hào)：∥戶蒙辦辱SHANDONGUNIVERSITY10422201511381碩士學(xué)位論文論文題目：ThesisforMasterDegree基于修正的CreditMetrics模型的債券投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)的分析AnalysisofC1。editRiskabouttheBondPortfolioBasedo

2、nRevisedCreditMetricsModel作者姓名培養(yǎng)單位專業(yè)名稱指導(dǎo)教師合作導(dǎo)師譚文米圈圈圈萄弱統(tǒng)計(jì)學(xué)林路教授2018年5月20日原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的科研成果。對(duì)本文的研究作出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均己在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名：j陋日飆衛(wèi)眵◆彬

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