期權(quán)推出對(duì)期貨定價(jià)有效性的影響——基于滬深300指數(shù)期貨和期權(quán)的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、分類號(hào)：F彥弓2占密級(jí)：?jiǎn)挝淮a：廠D么22學(xué)號(hào)：20121口矽秒∥▲東歲，弓碩士學(xué)位論文論文題目：期ThesisforMasterDegree叔才戶￡寸剖籃痘彳_i南蠢聲二勺影，勺一巖孑步舜；的艏毅瑚堡和期權(quán)的竹疲上∥J于比厶t一以以饑礦9協(xié)九s。門洮舭№^嗍ajf／‰唰屏‘c吻良鉬√阢CSI；。?！雱h9厶。彤作者姓名關(guān)圣圣培養(yǎng)單位i耋之立丕至窒￡免，2／lJ／V’I哆￡1吸J專業(yè)名稱余盤重指導(dǎo)教師若砂亥合作導(dǎo)師。2。fj年r月節(jié)日山

2、東大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄摘要IIdL】BSTRACTII第1章引言111研究背景112創(chuàng)新點(diǎn)3第2章文獻(xiàn)綜述521股指期貨定價(jià)理論5211持有成本模型5212隨機(jī)利率模型6213一般均衡定價(jià)模型7214區(qū)間定價(jià)模型722行為金融理論7221基本假設(shè)8222兩大理論：BPT和BAPM92221行為資產(chǎn)組合理論(BPT)92222行為資產(chǎn)定價(jià)模型(BAPM)10223三大模型：BSV、DHS和HS102231BSV模型112232DHS模型1

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