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文檔簡介
1、本文首先研究復(fù)合二項(xiàng)對(duì)偶模型的最優(yōu)紅利策略.我們描述了一個(gè)完全離散的對(duì)偶模型.通過分析HJB方程得到了最優(yōu)值函數(shù),并運(yùn)用了貝爾曼遞歸算法計(jì)算最優(yōu)值函數(shù)和最優(yōu)紅利策略.接著考慮了最優(yōu)值函數(shù)的兩個(gè)逼近函數(shù),并證明這兩個(gè)逼近函數(shù)可以作為最優(yōu)值函數(shù)的近似值.最后通過對(duì)數(shù)值實(shí)例的計(jì)算,說明了算法的可行性.
為了更切實(shí)際,接下來我們?cè)陔x散對(duì)偶模型的基礎(chǔ)上考慮帶比例交易費(fèi)注資的最優(yōu)紅利問題,并考慮分紅貼現(xiàn)利率是隨機(jī)變化的.我們描述分紅和注資
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