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文檔簡(jiǎn)介
1、在我國(guó)金融市場(chǎng)飛速發(fā)展的今天,我國(guó)開放式基金產(chǎn)品正吸引著越來(lái)越多投資者的目光,截至2015年2月11日,我國(guó)上市交易的開放式基金已達(dá)1985支。但是,由于我國(guó)金融市場(chǎng)機(jī)制還不健全,我國(guó)開放式基金存在著估值風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資標(biāo)的短缺風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn),因此本文研究將VaR運(yùn)用于我國(guó)開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理中,進(jìn)而對(duì)投資者、基金公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出建議。
本文根據(jù)我國(guó)開放式基金的發(fā)展現(xiàn)狀、開放式基金種類、開放式基金投資標(biāo)的以及
2、VaR模型,對(duì)將VaR運(yùn)用于我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理中進(jìn)行研究。本文主要說(shuō)明VaR的定義、VaR的計(jì)算、我國(guó)開放式基金產(chǎn)品面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及VaR在我國(guó)開放式基金中的應(yīng)用,并通過(guò)選取三支開放式基金產(chǎn)品,運(yùn)用兩種不同的方法(GARCH和EGARCH)分別計(jì)算三支開放式基金產(chǎn)品的VaR值。
通過(guò)分析,得出:VaR能夠較為直觀地區(qū)分三支開放式基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度,開放式基金產(chǎn)品的投資標(biāo)的和類型會(huì)對(duì)開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)度產(chǎn)生影響。最后本文從投資者、
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